„Befektetések - 1. ZH feleletválasztós kvíz” változatai közötti eltérés

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(Eltávolította a lap teljes tartalmát)
1. sor: 1. sor:
{{vissza|Befektetések}}
 
  
{{Kvízoldal
 
|cím=Befektetések - 1. ZH<br/>Feleletválasztás
 
|pontozás=+
 
}}
 
 
== Az eladási piaci ajánlat adója megadja ... ==
 
 
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=4|pontozás=+}}
 
# az eladni kívánt mennyiséget és a piaci árat, amelyen kereskedni kíván.
 
# az eladni kívánt mennyiséget és egy minimális árat, amelyen hajlandó eladni.
 
# azt az árat, amelyen eladni kíván (a piaci ajánlattal eladható mennyiséget a tőzsde szabályozza, így azt nem kell megadni).
 
# az eladni kívánt mennyiséget. Az ajánlat a könyvben már jelentévő vételi ajánlatok által meghatározott áron teljesül.
 
 
== Az vételi piaci ajánlat adója megadja ... ==
 
 
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=4|pontozás=+}}
 
# a venni kívánt mennyiséget és a piaci árat, amelyen kereskedni kíván.
 
# az eladni kívánt mennyiséget és egy minimális árat, amelyen hajlandó vásárolni.
 
# azt az árat, amelyen vásárolni kíván (a piaci ajánlattal eladható mennyiséget a tőzsde szabályozza, így azt nem kell megadni).
 
# a vásárolni kívánt mennyiséget. Az ajánlat a könyvben már jelentévő vételi ajánlatok által meghatározott áron teljesül.
 
 
== A tőzsdén a legmagasabb árú vételi limit ajánlat ára ... ==
 
 
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1|pontozás=+}}
 
# a bid ár.
 
# az ask ár.
 
# a spread.
 
# a tick.
 
 
== A tőzsdén a legalacsonyabb árú eladási limit ajánlat ára ... ==
 
 
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=2|pontozás=+}}
 
# a bid ár.
 
# az ask ár.
 
# a spread.
 
# a tick.
 
 
== A tőzsdén a legalacsonyabb árú eladási limit ajánlat ára és a legmagasabb árú vételi limit ajánlat ára közötti különbség ... ==
 
 
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=2|pontozás=+}}
 
# a bid ár.
 
# a spread.
 
# az ask ár.
 
# a tick.
 
 
== A specialisták sosem felelnek ... ==
 
 
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=4|pontozás=+}}
 
# a piac fair működéséért.
 
# egyes részvények likviditásáért (árjegyzés).
 
# az átláthatóságért.
 
# a részvények kibocsátásáért.
 
 
== A határidő kötés esetén ... ==
 
 
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1|pontozás=+}}
 
# az eladó és a vevő megegyeznek abban, hogy adott áron, adott árúból, adott mennyiséget egy fix későbbi időpontban elcserélnek.
 
# az eladó és a vevő megegyeznek abban, hogy az akkor érvényes piaci áron, adott árúból, adott mennyiséget egy fix későbbi időpontban elcserélnek.
 
# az eladó és a vevő megegyeznek abban, hogy adott áron, adott árúból, később kialkudott mennyiséget egy fix későbbi időpontban elcserélnek.
 
# az eladó és a vevő megegyeznek abban, hogy adott áron, adott árúból, adott mennyiséget egy fix későbbi időpontban a vevő megvehet (de nem kötelezően megvesz).
 
 
== A Flash Crash-t az utólagos vizsgálat szerint beindító nagy eladási ajánlatot a következő algoritmussal hajtották végre: ==
 
 
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3|pontozás=+}}
 
# Az algoritmus mindig az előző perces átlagár alapján döntött a következő percben eladandó mennyiségről.
 
# Az algoritmus mindig az előző perces átlagár és forgalom alapján döntött a következő percben eladandó mennyiségről.
 
# Az algoritmus mindig az előző perces forgalom alapján döntött a következő percben eladandó mennyiségről.
 
# Az algoritmus mindig az előző perces volatilitás alapján döntött a következő percben eladandó mennyiségről.
 
 
== A bid-ask bounce jelenség lényege, hogy ... ==
 
 
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1|pontozás=+}}
 
# az ár a középár körül ide-oda ugrál aszerint, hogy épp a vevő vagy az eladó fizet az azonnaliságért.
 
# az ár növekszik, de eközben hol az ask, hol a bid oldalon történik kötés.
 
# az ár csökken, de eközben hol az ask, hl a bid oldalon történik kötés.
 
# a tőzsde a likviditás fenntartása érdekében 50%-50% valószínűséggel az ask és a bid oldalon szimulál.
 
 
== A tranzakciókat teljes részletességgel tartalmazó adatsorokra jellemző ... ==
 
 
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3|pontozás=+}}
 
# az időben egyenletes eloszlás.
 
# a folytonos árak.
 
# hogy a nap elején és a végén több gyakoribbak a kötések, mint a nap közepén.
 
# hogy egy másodpercen belül legfeljebb egy tranzakció történik.
 
 
== A tranzakciókat teljes részletességgel tartalmazó adatsorokra jellemző ... ==
 
 
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=2|pontozás=+}}
 
# az időben egyenletes eloszlás.
 
# diszkrét árak.
 
# a napon belül egyenletes tranzakció eloszlás.
 
# hogy egy másodpercen belül legfeljebb egy tranzakció történik.
 
 
== Egy vállalkozás gazdasági profitja adott évben ... ==
 
 
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=4|pontozás=+}}
 
# az összes bevétel, mínusz a pénzbeli kiadások.
 
# tartalmazza a befektetett tőke költségét is.
 
# tartalmazza a tulajdonos munkabérét.
 
# egyik fenti sem igaz.
 
 
== Kockázatos pénzügyi helyzet az, amikor ... ==
 
 
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=2|pontozás=+}}
 
# sem a kimenetek, sem azok valószínűségei nem ismertek.
 
# mind a kimenetek, mint azok valószínűségei ismertek.
 
# a kimenetek nem ismertek, de ezek valószínűségeit ismerjük.
 
# a kimenetek ismertek de ezek valószínűségei nem.
 
 
== A hasznosságfüggvény deriváltja ... ==
 
 
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=2|pontozás=+}}
 
# csökkenő ütemben csökken, de sosem válik negatívvá.
 
# csökkenő ütemben csökken, és negatívvá is válhat (telítődés).
 
# állandó.
 
# csökkenő ütemben, nő.
 
 
== A közömbösségi görbék alakja kockázat semleges egyének esetén: ==
 
 
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=2|pontozás=+}}
 
# növekedő.
 
# vízszintes.
 
# csökkenő.
 
# változó, bármelyik lehet az egyéntől függően.
 
 
== A közömbösségi görbék alakja kockázatkerülő egyének esetén: ==
 
 
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1|pontozás=+}}
 
# növekedő.
 
# vízszintes.
 
# csökkenő.
 
# változó, bármelyik lehet az egyéntől függően.
 
 
== A közömbösségi görbék alakja kockázat kedvelő egyének esetén: ==
 
 
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3|pontozás=+}}
 
# növekedő.
 
# vízszintes.
 
# csökkenő.
 
# változó, bármelyik lehet az egyéntől függően.
 
 
== Markowitz modelljének nem volt feltételezése: ==
 
 
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=4|pontozás=+}}
 
# a racionális befektetők.
 
# a kockázatkerülés.
 
# a hasznosságmaximalizálás.
 
# a homogén várakozások.
 
 
== A portfólió hozamának szórása az elemek teljes (=1) korreláltsága esetén: ==
 
 
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1|pontozás=+}}
 
# a portfólió elemei szórásainak súlyozott átlaga.
 
# a portfólió elemei szórásainak maximuma.
 
# a portfólió elemei szórásainak minimuma.
 
# zérus.
 
 
== Az önkéntes csere ... ==
 
 
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=2|pontozás=+}}
 
# nem termelőtevékenység, a jólétet nem növeli.
 
# is termelőtevékenység, a dolgok létezése ugyanis kevés, ezeknek jókor, jó kezekbe is kell kerülniük.
 
# csak kereskedő segítségével történhet meg.
 
# során egyenlő értékek cserélnek gazdát.
 
 
== A kockázatmentes befektetésért is jár reálhozam ... ==
 
 
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3|pontozás=+}}
 
# hiszen ilyen nem is létezik, minden befektetés kockázatos kicsit.
 
# ha a gazdaság recesszióban van, hiszen ekkor mindenki a kockázatmentes eszközöket keresi.
 
# a pozitív időpreferencia miatt.
 
# és ennek a mértéke a jegybanki alapkamat.
 
 
== Az emberek hasznosságfüggvénye egy termék fogyasztásának növelésével ... ==
 
 
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=2|pontozás=+}}
 
# emelkedő ütemben, de azért nem exponenciálisan nő.
 
# csökkenő ütemben nő, telítődés után csökken.
 
# csökkenő ütemben nő, de sosem csökken.
 
# exponenciálisa nő.
 
 
== Két k=1 korrelációjú elemből összeállított portfóliók a szórás-várható hozam koordináta rendszerben ... ==
 
 
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=2|pontozás=+}}
 
# a kockázatmentes befektetés és a két elem által kifeszített háromszögön belül találhatóak.
 
# a két elemet összekötő szakaszon találhatóak.
 
# a két elem között húzódó, az őket összekötő szakasznál magasabban lévő görbén találhatóak.
 
# egyetlen pontban találhatóak, hiszen a teljesen korrelált elemek is azonos pontban vannak.
 
 
== A Sharpe-féle modell tőkepiacra vonatkozó feltételezése, hogy ... ==
 
 
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1|pontozás=+}}
 
# sok befektető van akik árelfogadóak.
 
# az adóknak komoly hatása van a befektetők preferenciáira.
 
# az informáltság nem teljesen tökéletes.
 
# tranzakciós költségek vannak, de nem jelentősek.
 
 
== Sharpe modelljében ... ==
 
 
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=4|pontozás=+}}
 
# kockázatmentes befektetésre van, hitelfelvételre nincs lehetőség.
 
# kockázatmentes befektetésre nincs, de hitelfelvételre van lehetőség.
 
# kockázatmentes befektetésre és hitelfelvételre is van lehetőség, de ezek kamata különbözik (a különbözet a banki haszon).
 
# kockázatmentes befektetésre és hitelfelvételre is van lehetőség és ezek kamata megegyezik.
 
 
== Sharpe modelljében ... ==
 
 
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=2|pontozás=+}}
 
# minden befektető azonos portfóliót tart.
 
# minden befektető portfóliójának kockázatos része azonos, ez a piaci portfólió.
 
# a befektetők különböző portfóliókat tarthatnak.
 
# egyik fenti sem igaz.
 
 
== Sharpe modelljében a teljes kockázat ... ==
 
 
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3|pontozás=+}}
 
# nem szisztematikus és egyedi kockázatra oszlik.
 
# nem diverzifikálható és piaci kockázatra oszlik.
 
# szisztematikus és diverzifikálható kockázatra oszlik.
 
# egyik fenti sem helyes.
 
 
== Az értékpapírpiaci egyenesen található ... ==
 
 
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=4|pontozás=+}}
 
# minden hatékony portfólió.
 
# a piaci portfólió.
 
# az Apple részvény.
 
# az a, b és c válaszok mindegyike igaz.
 
 
== A béták ... ==
 
 
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3|pontozás=+}}
 
# folyamatosan és jelentősen változnak és csak nehezen mérhetőek.
 
# stabilak, de csak nehezen mérhetőek.
 
# stabilak, és a múltbeli hozamokból jól mérhetőek.
 
# folyamatosan és jelentősen változnak, de legalább jól mérhetőek.
 
 
== A tőzsdén beérkező ajánlatok prioritása általában ... ==
 
 
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3|pontozás=+}}
 
# first come, first served.
 
# last come, first served.
 
# jobb árú ajánlatok (olcsóbb eladási és drágább vételi) prioritást élveznek, azonos árúak között first come, first served.
 
# jobb árú ajánlatok (olcsóbb eladási és drágább vételi) prioritást élveznek, azonos árúak között last come, first served.
 
 
== X részvény piaci ára ma 100 dollár. Határidő ügylettel egy évvel későbbre szeretnénk rá eladási ügyletet kötni. A határidő ár ... ==
 
 
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=4|pontozás=+}}
 
# attól függ, hogy az eladó és a vevő milyen véleményen van a részvény következő egy éves teljesítményéről.
 
# minden esetben 100 dollárnál kevesebb.
 
# szintén pontosan 100 dollár.
 
# a kockázatmentes hozam mértékétől függ.
 
 
== Az NYSE-n ... ==
 
 
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=4|pontozás=+}}
 
# kizárólag kizárólag hagyományos, személyes kapcsolatot igénylő kereskedés folyik.
 
# kizárólag elektronikus kereskedést használnak.
 
# vegyesen elektronikus és teljesen ajánlatvezérelt (fast) és hagyományos (slow) piac működik.
 
# egyik fenti állítás sem igaz.
 
 
== Az E-Mini piacán kibontakozó áresés a ... tevékenysége nyomán tevődött át a NYSE-n kereskedett SPY árára. ==
 
 
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=4|pontozás=+}}
 
# noise traderek
 
# high-frequency traderek
 
# fundamental traderek
 
# arbitrazsőrök
 
 
== Vegyük a kötési árra a következő egyszerű modellt: <math>P_t = P_t^* + I_t {S \over 2}</math>, ahol <math>I_t</math> változó 50% valószínűséggel +1, 50% valószínűséggel -1 értéket vesz fel, <math>S</math> pedig a bid-ask spread. Ekkor a két egymást követő hozam kovarianciája: ==
 
 
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=2|pontozás=+}}
 
# <math>+{S^2 \over 4}</math>
 
# <math>-{S^2 \over 4}</math>
 
# <math>+{S^2 \over 2}</math>
 
# <math>-{S^2 \over 2}</math>
 
 
== A reál kamatláb ... ==
 
 
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=4|pontozás=+}}
 
# pontosan a nominál kamatláb és az infláció különbsége.
 
# pontosan a nominál kamatláb és az infláció összege.
 
# jó közelítéssel a nominál kamatláb és az infláció összege.
 
# jó közelítéssel a nominál kamatláb és az infláció különbsége.
 
 
== A kiemelkedően nagy volumenű (top 10%) ajánlatok által okozott árelmozdulás az átlagos árelmozdulás ... ==
 
 
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1|pontozás=+}}
 
# -sal körülbelül megegyezik.
 
# -t jelentősen meghaladja.
 
# -hoz képest jelentősen alacsonyabb.
 
# -nál jelentősen nagyobb és kisebb is lehet, de csak nagyon ritkán van az átlagoshoz közel.
 
 
== Bizonytalan pénzügyi helyzet az, amikor ... ==
 
 
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=2|pontozás=+}}
 
# a kimenetek ismertek, de azok valószínűségei nem.
 
# sem a kimenetek, sem azok valószínűségei nem ismertek.
 
# mind a kimenetek, mind azok valószínűségei ismertek.
 
# a kimenetek nem ismertek, de azok valószínűségei igen.
 
 
== Egy pénzügyi döntésnél ... ==
 
 
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1|pontozás=+}}
 
# még ha ismertek is a kimenetek, ezek valószínűségeit nehéz becsülni, hiszen a jövőbeli viselkedés és a múltbeli viselkedés között semmi sem biztosítja a kapcsolatot.
 
# a lehetséges kimenetek sosem ismertek.
 
# mindig kockázatos helyzettel állunk szemben, melyet - jobb híján - bizonytalan helyzetként modellezünk.
 
# a kimenetek mindig ismertek, a valószínűségek pedig a múltbéli adatokból jól becsülhetők.
 
 
== A közömbösségi görbéket a ... ==
 
 
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1|pontozás=+}}
 
# a szórás - várható hozam koordináta rendszerben értelmezzük.
 
# a béta - várható hozam koordináta rendszerben értelmezzük.
 
# a szórás - várható hasznosság koordináta rendszerben értelmezzük.
 
# a béta - várható hasznosság koordináta rendszerben értelmezzük.
 
 
== A portfólió szórása a diverzifikáció hatására annál inkább csökken, ... ==
 
 
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3|pontozás=+}}
 
# minél nagyobb az elemek közötti korreláció.
 
# minél kevesebb elemű a portfólió.
 
# minél kisebb az elemek közötti korreláció.
 
# minél kockázatosabbak a portfólió elemei.
 
 
== A közömbösségi görbéken jobb haladva ... ==
 
 
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=4|pontozás=+}}
 
# az egyén számára egyre kívánatosabb befektetések találhatóak, hiszen a várható hozam nő.
 
# az egyén számára egyre kevésbé kívánatos befektetések találhatóak, hiszen a hozam szórása nő.
 
# az egyén számára egyre kevésbé kívánatos befektetések találhatóak, hiszen a várható hozam csökken.
 
# egyik fenti sem igaz.
 
 
== A Sharpe-féle modell tőkepiacra vonatkozó feltételezése, hogy ... ==
 
 
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3|pontozás=+}}
 
# bár sok befektető van, a legnagyobbak befolyásolhatják az árakat.
 
# az adóknak komoly hatása van a befektetők preferenciáira.
 
# az informáltság tökéletes.
 
# tranzakciós költségek vannak, de csak ritkán jelentősek.
 
 
== A homogén várakozások hipotézise ... ==
 
 
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3|pontozás=+}}
 
# következik a teljes informáltságból.
 
# azt eredményezi, hogy mindenki szerint ugyanott vannak a részvények a szórás - várató hozam koordináta rendszerben.
 
# azt jelenti, hogy mindenki a piaci portfóliót tartja.
 
# több a teljes informáltságnál, azt jelenti, hogy a befektetők azt információkból különböző következtetéseket vonhatnak le.
 
 
== A Sharpe-modellben a teljes kockázat ... ==
 
 
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3|pontozás=+}}
 
# diverzifikálható és egyedi kockázatra oszlik.
 
# szisztematikus és piaci kockázatra oszlik.
 
# egyedi és piaci kockázatra oszlik.
 
# egyik fenti állítás sem helyes.
 
 
== A tőkepiaci egyenesen található ... ==
 
 
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=2|pontozás=+}}
 
# minden hatékony portfólió.
 
# a piaci portfólió.
 
# az Apple részvény.
 
# az a, b és c mindegyike igaz.
 
 
== A tőkepiaci egyenest a ... ==
 
 
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1|pontozás=+}}
 
# szórás - várható hozam koordináta rendszerben értelmezzük.
 
# variancia - várható hozam hozam koordináta rendszerben értelmezzük.
 
# béta - várható hozam koordináta rendszerben értelmezzük.
 
# béta - szórás koordináta rendszerben értelmezzük.
 
 
== A tőkepiaci egyenes a tojáshéjat ... ==
 
 
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=2|pontozás=+}}
 
# a hatékony portfóliónál érinti.
 
# a piaci portfóliónál érinti.
 
# a kockázatmentes befektetésnek megfelelő pontban érinti.
 
# metszi.
 
 
== Az értékpapírpiaci egyenest a ... ==
 
 
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=2|pontozás=+}}
 
# béta - szórás koordináta rendszerben értelmezzük.
 
# béta - várható hozam koordináta rendszerben értelmezzük.
 
# variancia - várható hozam koordináta rendszerben értelmezzük.
 
# szórás - várható hozam koordináta rendszerben értelmezzük.
 
 
== A béták egy-egy befektetési lehetőség esetén ... ==
 
 
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=4|pontozás=+}}
 
# nagyon változékonyak, napról napra más értékeket mérhetünk ki.
 
# teljesen állandóak és pontosan mérhetőek.
 
# annyira változékonyak, hogy nem is mérhetőek.
 
# bár nem állandóak, de időben stabilak, csak viszonylag lassan változnak.
 
 
== A NYSE-n ... ==
 
 
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=2|pontozás=+}}
 
# közvetlenül csak a tőzsdetagok kereskedhetnek.
 
# követlenül csak a floor brokerek kereskedhetnek.
 
# közvetlenül csak a specialisták kereskedhetnek.
 
# egy egyszerű regisztráció után bárki közvetlenül kereskedhet.
 
 
== Az immediate or candel (IOC) ajánlatok ... ==
 
 
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=2|pontozás=+}}
 
# vagy teljes egészében azonnal teljesülnek, vagy egyáltalán nem teljesülnek.
 
# részben azonnal teljesülhetnek, de a fennmaradó, azonnal nem teljesíthető rész automatikusan visszavonásra kerül.
 
# is bekerülnek a könyvbe, de csak egyben teljesülhetnek.
 
# bekerülnek a könyvbe, de az első őket érintő (akár részleges) kötés után visszavonódnak.
 
 
== Az SPY ... ==
 
 
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3|pontozás=+}}
 
# egy tőzsdén kereskedett határidő szerződés (futures constact)
 
# egy részvény.
 
# egy ETF
 
# egy kötvény.
 
 
== A Sharpe-féle modell tőkepiacra vonatkozó feltételezése, hogy ... ==
 
 
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=2|pontozás=+}}
 
# bár sok befektető van, a legnagyobbak befolyásolják az árakat.
 
# az adóknak és a törvényi szabályozóknak nincs hatása a befektetői preferenciákra.
 
# az informáltság nem teljesen tökéletes.
 
# tranzakciós költségek vannak, de csak ritkán jelentősek.
 
 
== A hatékony portfóliók ... ==
 
 
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1|pontozás=+}}
 
# adott kockázati szinten a legnagyobb hozamot, míg adott hozamszinten a legkisebb kockázatot nyújtják.
 
# adott kockázati szinten a legkisebb hozamot, és adott hozamszinten a legkisebb kockázatot nyújtják.
 
# adott kockázati szinten a legnagyobb hozamot, és adott hozamszinten a legnagyobb kockázatot nyújtják.
 
# adott kockázati szinten a legkisebb hozamot, míg adott hozamszinten a legnagyobb kockázatot nyújtják.
 
 
== Markowitz olyan befektetőknek állít össze portfóliókat, akik ... ==
 
 
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1|pontozás=+}}
 
# a várt hozamot kívánatosnak, a hozadék szórását nemkívánatosnak tartják.
 
# a várt hozamot nemkívánatosnak, a hozadék szórását kívánatosnak tartják.
 
# mind a várt hozamot, mind a hozadék szórását nemkívánatosnak tartják.
 
# mind a várt hozamot, mind a hozadék szórását kívánatosnak tartják.
 
 
== Sharpe-modelljében a befektetők ... ==
 
 
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1|pontozás=+}}
 
# a várt hozamot kívánatosnak, a hozadék szórását nemkívánatosnak tartják.
 
# a várt hozamot nemkívánatosnak, a hozadék szórását kívánatosnak tartják.
 
# mind a várt hozamot, mind a hozadék szórását nemkívánatosnak tartják.
 
# egyik sem helyes Sharpe-modelljére.
 
 
== A Sharpe-modelljében a várható hozamok ... ==
 
 
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3|pontozás=+}}
 
# a szórással arányosak.
 
# a varianciával arányosak.
 
# a bétával arányosak.
 
# a diverzifikálható kockázattal arányosak.
 
 
== A béta azt méri, hogy ... ==
 
 
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=2|pontozás=+}}
 
# a befektetési lehetőségek hozamai mennyire mozognak együtt egymással.
 
# egy adott befektetési lehetőség hozamait mekkora mértékben magyarázzák a piaci portfólió teljesítmények.
 
# az adott befektetési lehetőség hozamai mennyire nagyok.
 
# egyik fenti sem igaz.
 
 
== Két, kockázatos elemből álló portfólió elemei között a korreláció értéke -1. Ekkor ... ==
 
 
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1|pontozás=+}}
 
# biztosan összeállítható (megfelelő súlyokkal) kockázatmentes portfólió.
 
# gyakran összeállítható (megfelelő súlyokkal) kockázatmentes portfólió, de ehhez még más feltételek teljesülése is szükséges.
 
# sem állítható össze kockázatmentes portfólió.
 
# a portfólió kockázata nagyobb lesz, mint az elemeké külön-külön.
 
 
== Az egyenetlen kereskedés egyik lehetséges hatása ... ==
 
 
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3|pontozás=+}}
 
# portfólión belüli autokorreláció.
 
# egy részvény hozamai között pozitív autokorreláció.
 
# pozitív keresztkorreláció két részvény hozamai között.
 
# egyik fenti sem.
 

A lap 2018. június 1., 14:44-kori változata