Pénzügyi befektetések tervezése

A VIK Wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Horváth Gábor (vitalap | szerkesztései) 2016. június 14., 14:53-kor történt szerkesztése után volt. (→‎Hasznos linkek)
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Pénzügyi befektetések tervezése
Tárgykód
GT35M404
Általános infók
Szak
MSC gazdinfo
Kredit
4
Ajánlott félév
tavasz
Keresztfélév
nincs
Tanszék
VIK-SZIT
Követelmények
Jelenlét
ajánlott
KisZH
nincs
NagyZH
nincs
Házi feladat
3 db
Vizsga
szóbeli
Elérhetőségek

Bevezetés

Megismerteti a gazdaságinformatikus hallgatókkal a modern tőkepiacok alapvető termékeit, a termékekhez kapcsolódó kockázatokat, azok kezelését, a termékek árazását, továbbá az alapvető befektetési/portfólió stratégiákat. Alapvető áttekintést ad a pénzügyi idősorelemzés releváns eszközeiről. A hallgató képes lesz felmérni az egyes befektetési/hitelfelvételi lehetőségek előnyeit, hátrányait, átlátni és elemezni azok piaci mozgását. Alkalmassá válik bankok, befektetési alapok informatikai feladatainak értő megvalósítására, vállalatok befektetési eszközeinek informatikai támogatására. Képes lesz pénzügyi idősorok alapvető jellegzetességeinek feltárására. A tantárgy csak angol nyelven indul

Követelmények

  • Szorgalmi időszakban a 3 db házi feladat elkészítése.
  • Vizsgaidőszakban szóbeli vizsga

Segédanyagok

Hivatalos jegyzet

Hasznos linkek

Vizsga

Tételek

2016
  1. Pénzügyi termékek és fogalmak pénz, váltó, kötvény
    1. Kötvény, részvény
    2. Jelenérték, méltányos ár
    3. Arbitrázs, részvények
  2. Portfólió elmélet alapjai, valószínűségi modell
    1. CAMP, átlag-szórás optimalizálás
  3. Hasznosságelmélet, indifferencia
  4. Optimális portfolió
    1. Egy kockázatos termékre levezetése
    2. Két kockázatos termékre levezetése
    3. Általános eset levezetése és a sokváltozós szemléltetése
  5. A piac CAPM modellje
    1. CAPM alaptétele, bizonyítás
    2. Következmények
  6. Log-optimális portfólio
    1. Információ elméleti alapok
    2. A lóverseny információelmélete
      1. Log-optimális portfólió
      2. Optimalitás
      3. Háttér információ
    3. A tőzsde információelmélete
      1. Log-optimális portfólió karakterizációja
      2. Optimalitás,
      3. Háttér információ
  7. Származtatott termékek alapjai, határidős ügyletek, swapok, opciókról általában
    1. Definíciók
    2. Kellékek
  8. Az opciók fajtái, európai opciók, amerikai opciók, vételi és eladási opciók,
    1. Kereskedésük, az opció mint biztosítás
    2. A biztosítási elv és az opció ára.
  9. Egy periódusos modell,
    1. Fedezeti portfolió kostrukciója
  10. Több periódus
    1. A Cross-Ross-Rubinstein formula
  11. Black-Scholes formula
    1. Modell feltevések, illesztés
    2. Bizonyítás
    3. Értelmezés, következmények