„Befektetések - 1. ZH feleletválasztós kvíz” változatai közötti eltérés

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
a
a
109. sor: 109. sor:
 
# a portfólió elemei szórásainak minimuma.
 
# a portfólió elemei szórásainak minimuma.
 
# zérus.
 
# zérus.
 +
 +
== Két k=1 korrelációjú elemből összeállított portfóliók a szórás-várható hozam koordináta rendszerben ... ==
 +
 +
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=2|pontozás=+}}
 +
# a kockázatmentes befektetés és a két elem által kifeszített háromszögön belül találhatóak.
 +
# a két elemet összekötő szakaszon találhatóak.
 +
# a két elem között húzódó, az őket összekötő szakasznál magasabban lévő görbén találhatóak.
 +
# egyetlen pontban találhatóak, hiszen a teljesen korrelált elemek is azonos pontban vannak.
 +
 +
== A Sharpe-féle modell tőkepiacra vonatkozó feltételezése, hogy ... ==
 +
 +
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1|pontozás=+}}
 +
# sok befektető van akik árelfogadóak.
 +
# az adóknak komoly hatása van a befektetők preferenciáira.
 +
# az informáltság nem teljesen tökéletes.
 +
# tranzakciós költségek vannak, de nem jelentősek.
 +
 +
== Sharpe modelljében ... ==
 +
 +
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=4|pontozás=+}}
 +
# kockázatmentes befektetésre van, hitelfelvételre nincs lehetőség.
 +
# kockázatmentes befektetésre nincs, de hitelfelvételre van lehetőség.
 +
# kockázatmentes befektetésre és hitelfelvételre is van lehetőség, de ezek kamata különbözik (a különbözet a banki haszon).
 +
# kockázatmentes befektetésre és hitelfelvételre is van lehetőség és ezek kamata megegyezik.
 +
 +
== Sharpe modelljében ... ==
 +
 +
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=2|pontozás=+}}
 +
# minden befektető azonos portfóliót tart.
 +
# minden befektető portfóliójának kockázatos része azonos, ez a piaci portfólió.
 +
# a befektetők különböző portfóliókat tarthatnak.
 +
# egyik fenti sem igaz.
 +
 +
== Sharpe modelljében a teljes kockázat ... ==
 +
 +
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3|pontozás=+}}
 +
# nem szisztematikus és egyedi kockázatra oszlik.
 +
# nem diverzifikálható és piaci kockázatra oszlik.
 +
# szisztematikus és diverzifikálható kockázatra oszlik.
 +
# egyik fenti sem helyes.
 +
 +
== Az értékpapírpiaci egyenesen található ... ==
 +
 +
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=4|pontozás=+}}
 +
# minden hatékony portfólió.
 +
# a piaci portfólió.
 +
# az Apple részvény.
 +
# az a, b és c válaszok mindegyike igaz.
 +
 +
== A béták ... ==
 +
 +
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3|pontozás=+}}
 +
# folyamatosan és jelentősen változnak és csak nehezen mérhetőek.
 +
# stabilak, de csak nehezen mérhetőek.
 +
# stabilak, és a múltbeli hozamokból jól mérhetőek.
 +
# folyamatosan és jelentősen változnak, de legalább jól mérhetőek.

A lap 2016. április 6., 00:53-kori változata

← Vissza az előző oldalra – Befektetések


Befektetések - 1. ZH
Feleletválasztás
Statisztika
Átlagteljesítmény
-
Eddigi kérdések
0
Kapott pontok
0
Alapbeállított pontozás
(+)
-
Beállítások
Minden kérdés látszik
-
Véletlenszerű sorrend
-
-


Az eladási piaci ajánlat adója megadja ...

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: +.

  1. az eladni kívánt mennyiséget és a piaci árat, amelyen kereskedni kíván.
  2. az eladni kívánt mennyiséget és egy minimális árat, amelyen hajlandó eladni.
  3. azt az árat, amelyen eladni kíván (a piaci ajánlattal eladható mennyiséget a tőzsde szabályozza, így azt nem kell megadni).
  4. az eladni kívánt mennyiséget. Az ajánlat a könyvben már jelentévő vételi ajánlatok által meghatározott áron teljesül.

A tőzsdén a legmagasabb árú vételi limit ajánlat ára ...

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: +.

  1. a bid ár.
  2. az ask ár.
  3. a spread.
  4. a tick.

A specialisták sosem felelnek ...

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: +.

  1. a piac fair működéséért.
  2. egyes részvények likviditásáért (árjegyzés).
  3. az átláthatóságért.
  4. a részvények kibocsátásáért.

A határidő kötés esetén ...

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: +.

  1. az eladó és a vevő megegyeznek abban, hogy adott áron, adott árúból, adott mennyiséget egy fix későbbi időpontban elcserélnek.
  2. az eladó és a vevő megegyeznek abban, hogy az akkor érvényes piaci áron, adott árúból, adott mennyiséget egy fix későbbi időpontban elcserélnek.
  3. az eladó és a vevő megegyeznek abban, hogy adott áron, adott árúból, később kialkudott mennyiséget egy fix későbbi időpontban elcserélnek.
  4. az eladó és a vevő megegyeznek abban, hogy adott áron, adott árúból, adott mennyiséget egy fix későbbi időpontban a vevő megvehet (de nem kötelezően megvesz).

A Flash Crash-t az utólagos vizsgálat szerint beindító nagy eladási ajánlatot a következő algoritmussal hajtották végre:

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: +.

  1. Az algoritmus mindig az előző perces átlagár alapján döntött a következő percben eladandó mennyiségről.
  2. Az algoritmus mindig az előző perces átlagár és forgalom alapján döntött a következő percben eladandó mennyiségről.
  3. Az algoritmus mindig az előző perces forgalom alapján döntött a következő percben eladandó mennyiségről.
  4. Az algoritmus mindig az előző perces volatilitás alapján döntött a következő percben eladandó mennyiségről.

A bid-ask bounce jelenség lényege, hogy ...

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: +.

  1. az ár a középár körül ide-oda ugrál aszerint, hogy épp a vevő vagy az eladó fizet az azonnaliságért.
  2. az ár növekszik, de eközben hol az ask, hol a bid oldalon történik kötés.
  3. az ár csökken, de eközben hol az ask, hl a bid oldalon történik kötés.
  4. a tőzsde a likviditás fenntartása érdekében 50%-50% valószínűséggel az ask és a bid oldalon szimulál.

A tranzakciókat teljes részletességgel tartalmazó adatsorokra jellemző ...

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: +.

  1. az időben egyenletes eloszlás.
  2. a folytonos árak.
  3. hogy a nap elején és a végén több gyakoribbak a kötések, mint a nap közepén.
  4. hogy egy másodpercen belül legfeljebb egy tranzakció történik.

Egy vállalkozás gazdasági profitja adott évben ...

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: +.

  1. az összes bevétel, mínusz a pénzbeli kiadások.
  2. tartalmazza a befektetett tőke költségét is.
  3. tartalmazza a tulajdonos munkabérét.
  4. egyik fenti sem igaz.

Kockázatos pénzügyi helyzet az, amikor ...

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: +.

  1. sem a kimenetek, sem azok valószínűségei nem ismertek.
  2. mind a kimenetek, mint azok valószínűségei ismertek.
  3. a kimenetek nem ismertek, de ezek valószínűségeit ismerjük.
  4. a kimenetek ismertek de ezek valószínűségei nem.

A hasznosságfüggvény deriváltja ...

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: +.

  1. csökkenő ütemben csökken, de sosem válik negatívvá.
  2. csökkenő ütemben csökken, és negatívvá is válhat (telítődés).
  3. állandó.
  4. csökkenő ütemben, nő.

A közömbösségi görbék alapja kockázat semleges egyének esetén:

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: +.

  1. növekedő.
  2. vízszintes.
  3. csökkenő.
  4. változó, bármelyik lehet az egyéntől függően.

Markowitz modelljének nem volt feltételezése:

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: +.

  1. a racionális befektetők.
  2. a kockázatkerülés.
  3. a hasznosságmaximalizálás.
  4. a homogén várakozások.

A portfólió hozamának szórása az elemek teljes (=1) korreláltsága esetén:

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: +.

  1. a portfólió elemei szórásainak súlyozott átlaga.
  2. a portfólió elemei szórásainak maximuma.
  3. a portfólió elemei szórásainak minimuma.
  4. zérus.

Két k=1 korrelációjú elemből összeállított portfóliók a szórás-várható hozam koordináta rendszerben ...

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: +.

  1. a kockázatmentes befektetés és a két elem által kifeszített háromszögön belül találhatóak.
  2. a két elemet összekötő szakaszon találhatóak.
  3. a két elem között húzódó, az őket összekötő szakasznál magasabban lévő görbén találhatóak.
  4. egyetlen pontban találhatóak, hiszen a teljesen korrelált elemek is azonos pontban vannak.

A Sharpe-féle modell tőkepiacra vonatkozó feltételezése, hogy ...

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: +.

  1. sok befektető van akik árelfogadóak.
  2. az adóknak komoly hatása van a befektetők preferenciáira.
  3. az informáltság nem teljesen tökéletes.
  4. tranzakciós költségek vannak, de nem jelentősek.

Sharpe modelljében ...

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: +.

  1. kockázatmentes befektetésre van, hitelfelvételre nincs lehetőség.
  2. kockázatmentes befektetésre nincs, de hitelfelvételre van lehetőség.
  3. kockázatmentes befektetésre és hitelfelvételre is van lehetőség, de ezek kamata különbözik (a különbözet a banki haszon).
  4. kockázatmentes befektetésre és hitelfelvételre is van lehetőség és ezek kamata megegyezik.

Sharpe modelljében ...

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: +.

  1. minden befektető azonos portfóliót tart.
  2. minden befektető portfóliójának kockázatos része azonos, ez a piaci portfólió.
  3. a befektetők különböző portfóliókat tarthatnak.
  4. egyik fenti sem igaz.

Sharpe modelljében a teljes kockázat ...

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: +.

  1. nem szisztematikus és egyedi kockázatra oszlik.
  2. nem diverzifikálható és piaci kockázatra oszlik.
  3. szisztematikus és diverzifikálható kockázatra oszlik.
  4. egyik fenti sem helyes.

Az értékpapírpiaci egyenesen található ...

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: +.

  1. minden hatékony portfólió.
  2. a piaci portfólió.
  3. az Apple részvény.
  4. az a, b és c válaszok mindegyike igaz.

A béták ...

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: +.

  1. folyamatosan és jelentősen változnak és csak nehezen mérhetőek.
  2. stabilak, de csak nehezen mérhetőek.
  3. stabilak, és a múltbeli hozamokból jól mérhetőek.
  4. folyamatosan és jelentősen változnak, de legalább jól mérhetőek.